Mercado INDICE · 4 contrato(s) por operação ·
carteira Institucional · 252 pregões de histórico
Resultado totalR$ 9.586,53
Taxa de acerto58,1%
Profit factor1,71
Drawdown máx.R$ 1.432,17
Média por pregãoR$ 38,04
Sharpe2,94
Sortino2,76
VaR 95R$ 291,26
O que este robô faz
O robô Tio2 Evitalateral opera no Índice pelo Profit, buscando oportunidades com base em volume, VWAP e faixas de preço. No histórico simulado de 252 pregões, obteve resultado financeiro de R$ 9.586,53 e taxa de acerto de 60,5%.
Como funciona
Identifica condições de compra e venda analisando o volume médio de 20 períodos e o comportamento dos candles.
Utiliza a VWAP e o preço POC (fixado em 120,50) para detectar zonas de exaustão e oportunidades de reversão.
Monitora o spread e a volatilidade por meio do indicador ATR para filtrar movimentos direcionais ou laterais.
Executa saídas da posição quando ocorrem condições de exaustão de volume ou afastamento da VWAP.
Pontos de atenção
O código possui trechos truncados ou corrompidos em operadores lógicos, o que pode comprometer a execução correta das ordens.
Apresenta risco de perdas diárias significativas, conforme demonstrado pelo pior dia registrado em R$ -559,47.
O preço POC está fixado estaticamente em 120,50 no código, o que pode não se adaptar adequadamente às variações de mercado.
Quando não usar: Não é possível determinar com precisão os cenários ideais de intoolStrip além do que consta no código e no histórico simulado fornecido.
Descrição gerada por IA a partir do código e do histórico simulado —
não é recomendação de investimento e pode conter imprecisão.
Curva de capital
Histórico de 05/11/2025 a 22/10/2026.
Laudo estatístico
Veredito Aprovada
Pontos de validação 31,5 / 34,5
Métrica 6.1.7.4 3,42
Fator de recuperação 6,69
O laudo completo (Monte Carlo, VaR, drawdown mês a mês, dias da semana) abre em
/laudo/867 e pode ser salvo em PDF.
Como contratar
Este robô faz parte da carteira Institucional. A assinatura custa
R$ 1.497,00/mês e libera todos os robôs da carteira,
com licença por computador.