Mercado INDICE · 4 contrato(s) por operação ·
carteira Institucional · 252 pregões de histórico
Resultado totalR$ 7.939,45
Taxa de acerto58,7%
Profit factor1,61
Drawdown máx.R$ 1.185,10
Média por pregãoR$ 31,51
Sharpe2,47
Sortino2,20
VaR 95R$ 293,65
O que este robô faz
O Robo Delta é uma estratégia para o Índice na plataforma Profit baseada em fluxo de ordens, variação de volume e canais estatísticos. No histórico simulado de 252 pregões, obteve um resultado financeiro de R$ 7.939,45 com taxa de acerto de 60%.
Como funciona
Calcula o delta de volume de compra e venda com base na posição do fechamento dentro da barra.
Utiliza um canal de regressão linear de 9 períodos e a VWAP para identificar direções de tendência.
Monitora o volume atual em relação à média de 20 períodos para detectar rompimentos e exaustões.
Executa ordens de compra e venda a mercado com base nas condições de exaustão do delta acumulado.
Pontos de atenção
O pior dia registrado no histórico simulado foi de R$ -528,58.
O código possui parâmetros fixos de contratos e multiplicadores de volume que podem exigir ajustes conforme a volatilidade.
A estratégia depende de dados precisos de agressão e volume para o cálculo correto do delta.
Quando não usar: Não é possível determinar momentos específicos de exceção além dos parâmetros descritos no código.
Descrição gerada por IA a partir do código e do histórico simulado —
não é recomendação de investimento e pode conter imprecisão.
Curva de capital
Histórico de 05/11/2025 a 22/10/2026.
Laudo estatístico
Veredito Aprovada
Pontos de validação 31,5 / 34,5
Métrica 6.1.7.4 3,21
Fator de recuperação 6,70
O laudo completo (Monte Carlo, VaR, drawdown mês a mês, dias da semana) abre em
/laudo/839 e pode ser salvo em PDF.
Como contratar
Este robô faz parte da carteira Institucional. A assinatura custa
R$ 1.497,00/mês e libera todos os robôs da carteira,
com licença por computador.