Mercado INDICE · 4 contrato(s) por operação ·
carteira Institucional · 252 pregões de histórico
Resultado totalR$ 7.962,19
Taxa de acerto56,1%
Profit factor1,47
Drawdown máx.R$ 2.030,15
Média por pregãoR$ 31,60
Sharpe2,33
Sortino2,29
VaR 95R$ 317,41
O que este robô faz
A estratégia Ntsl Factory2 opera no Índice na plataforma Profit utilizando cruzamento de médias móveis exponenciais, filtros de volatilidade e RSI. No histórico simulado de 252 pregões, obteve resultado financeiro de R$ 7.962,19 com taxa de acerto de 55,2%.
Como funciona
Utiliza quatro médias móveis exponenciais (períodos 8, 20, 80 e 200) para identificar tendências de alta ou de baixa.
Filtra as entradas com base no indicador RSI de 14 períodos e em condições de volatilidade medida pelo ATR.
Conta com gestão de risco dinâmica através de stop baseado em ATR, proteção progressiva de lucro e saída parcial.
Encerra as operações por cruzamento de média, exaustão do RSI, atingimento do stop ou tempo máximo de 30 barras.
Pontos de atenção
O histórico simulado apresentou pior dia com prejuízo de R$ -563,58.
A estratégia realiza muitas operações (431 no total do backtest), o que pode elevar custos operacionais com corretagem e emolumentos.
Não é possível determinar o comportamento em condições de alta volatilidade extrema não capturadas no período simulado.
Quando não usar: Não deve ser utilizada em mercados sem tendência definida ou em períodos de consolidação lateral estrita, onde falsos rompimentos podem gerar perdas recorrentes.
Descrição gerada por IA a partir do código e do histórico simulado —
não é recomendação de investimento e pode conter imprecisão.
Curva de capital
Histórico de 05/11/2025 a 22/10/2026.
Laudo estatístico
Veredito Aprovada com restrições
Pontos de validação 26,5 / 34,5
Métrica 6.1.7.4 2,30
Fator de recuperação 3,92
O laudo completo (Monte Carlo, VaR, drawdown mês a mês, dias da semana) abre em
/laudo/823 e pode ser salvo em PDF.
Como contratar
Este robô faz parte da carteira Institucional. A assinatura custa
R$ 1.497,00/mês e libera todos os robôs da carteira,
com licença por computador.