Mercado INDICE · 1 contrato(s) por operação ·
carteira Blue · 252 pregões de histórico
Resultado totalR$ 9.390,69
Taxa de acerto56,7%
Profit factor1,67
Drawdown máx.R$ 1.816,94
Média por pregãoR$ 37,26
Sharpe2,74
Sortino2,51
VaR 95R$ 278,76
O que este robô faz
A estratégia Ntsl Factory opera tendências no índice utilizando confluência de médias móveis exponenciais, indicador RSI e controle de risco via ATR. No histórico simulado de 252 pregões, obteve resultado financeiro de R$ 9.390,69 com taxa de acerto de 58%.
Como funciona
Identifica a direção principal da tendência utilizando médias móveis de 80 e 200 períodos, operando apenas a favor dessa direção.
Utiliza médias móveis curtas de 8 e 20 períodos e o indicador RSI (período 14) para filtrar pontos de entrada em cruzamentos.
Posiciona ordens de compra ou venda a mercado baseadas no cruzamento de preços e médias.
Gerencia o risco por meio de um stop loss baseado em ATR (2,0) e trailing stop dinâmico com proteção mínima e etapas.
Encerra as operações por perda de força, atingimento do stop loss, ou quando o RSI atinge níveis de sobrecomprado acima de 70 ou sobrevendido abaixo de 30.
Pontos de atenção
O pior dia registrado no histórico simulado foi de R$ -776,39, indicando risco de perdas expressivas em dias desfavoráveis.
A estratégia depende de tendências claras; mercados sem direção definida (lateralizados) podem gerar sinais falsos e perdas recorrentes.
O código inclui parâmetros fixos de ATR e proteções que podem não se adaptar automaticamente a mudanças abruptas na volatilidade do mercado.
Quando não usar: Não deve ser usada em dias de alta volatilidade sem direção definida, mercados laterais ou períodos de forte ruído no índice, pois a estratégia depende de tendências claras para funcionar.
Descrição gerada por IA a partir do código e do histórico simulado —
não é recomendação de investimento e pode conter imprecisão.
Curva de capital
Histórico de 05/11/2025 a 22/10/2026.
Laudo estatístico
Veredito Aprovada
Pontos de validação 29,0 / 34,5
Métrica 6.1.7.4 3,34
Fator de recuperação 5,17
O laudo completo (Monte Carlo, VaR, drawdown mês a mês, dias da semana) abre em
/laudo/821 e pode ser salvo em PDF.
Como contratar
Este robô faz parte da carteira Blue. A assinatura custa
R$ 397,00/mês e libera todos os robôs da carteira,
com licença por computador.