Mercado INDICE · 2 contrato(s) por operação ·
carteira Pro · 252 pregões de histórico
Resultado totalR$ 8.216,36
Taxa de acerto59,3%
Profit factor1,70
Drawdown máx.R$ 1.076,69
Média por pregãoR$ 32,60
Sharpe2,69
Sortino2,31
VaR 95R$ 277,90
O que este robô faz
Este robô opera gradiente linear no índice utilizando médias móveis exponenciais e gerenciamento de risco com alvos e stops fixos. No histórico simulado de 252 pregões, obteve resultado financeiro de R$ 8.216,36 com taxa de acerto de 61,1%.
Como funciona
Calcula a inclinação de uma média móvel exponencial de 14 períodos para identificar gradientes significativos.
Gera sinal de compra quando o gradiente supera o multiplicador de 1,5 em relação ao valor absoluto da média anterior.
Gera sinal de venda quando o gradiente é inferior ao inverso do mesmo multiplicador.
Posiciona ordens com alvo de 2,0 pontos e stop de 1,0 ponto, além de zerar a posição se o saldo financeiro do dia atingir ou ultrapassar R$ 1.750,00.
Pontos de atenção
O pior dia registrado no histórico simulado apresentou prejuízo de R$ -675,53.
A estratégia utiliza alvos e stops fixos, o que pode limitar ganhos em tendências fortes ou ampliar perdas em momentos de alta volatilidade.
Contém uma trava de segurança que zera a posição caso o resultado financeiro diário atinja 1750 ou mais.
Quando não usar: Não é possível determinar momentos específicos para evitar o uso além do que consta no código e no histórico fornecido.
Descrição gerada por IA a partir do código e do histórico simulado —
não é recomendação de investimento e pode conter imprecisão.
Curva de capital
Histórico de 05/11/2025 a 22/10/2026.
Laudo estatístico
Veredito Aprovada
Pontos de validação 31,5 / 34,5
Métrica 6.1.7.4 3,39
Fator de recuperação 7,63
O laudo completo (Monte Carlo, VaR, drawdown mês a mês, dias da semana) abre em
/laudo/530 e pode ser salvo em PDF.
Como contratar
Este robô faz parte da carteira Pro. A assinatura custa
R$ 797,00/mês e libera todos os robôs da carteira,
com licença por computador.